题目

0303738】

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是( )。

A: 曲线上报酬率的最低点是最小方差组合点

B: 两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小

C: 两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小

D: 当相关系数小于1时,曲线上的点既存在有效组合也存在无效组合。

单选题
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答案解析
【解析】当存在无效集时,最小方差组合点与报酬率的最低点不一致,故选项A错误。曲线弯曲程度取决于相关系数的大小,与标准差的大小无关,故选项B错误。证券报酬率之间的相关系数越小,曲线越弯曲;反之,相关系数越大,曲线弯曲程度越小,故选项C正确。当相关系数小于1时,机会集是一条曲线,但不一定出现无效集,故选项D错误。
答案选 C
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