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题目

下列关于期权投资策略的表述中，正确的是（　）。


A: 保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值

B: 抛补性看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略

C: 多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本

D: 空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是期权收取的期权费

单选题
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答案解析

保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但由于支付期权费，净损益的预期也同时降低，故选项A错误；抛补性看涨期权可以锁定股价上涨（超过执行价格）时的净收入和净损益，故选项B错误；股价发生变动时，多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏结果是到期股价与执行价格一致，损失期权费，故选项C正确；空头对敲组合策略可以锁定最高净收入（0）和最高净损益（看涨期权的价格＋看跌期权的价格），故选项D错误。

答案选 C
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