【2019·多选题】甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中正确的有（）。

题目

A: 甲的期望报酬率=X的期望报酬率×40%＋Y的期望报酬率×60%

B: 甲期望报酬率的标准差=X的期望报酬率的标准差×40%＋Y期望报酬率的标准差×60%

C: 甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×40%＋Y期望报酬率的变异系数×60%

D: 甲的β系数=X的β系数×40%＋Y的β系数×60%

多选题

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答案解析

选项A，投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低风险，故选项A的说法正确、选项B的说法错误；投资组合的变异系数是投资组合的标准差与均值的比率，并不是计算各个证券的加权平均数，故选项C的说法错误；投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，故选项D的说法正确。

答案选 AD