某证券投资组合由60%的证券A和40%的证券B组成。证券A的期望报酬率为10%，标准差为12%，证券B的期望报酬率为20%，标准差为18%。两只证券的相关系数为1，下列说法正确的有（ ）。
由于两支证券的相关系数为1，无风险分散化效应，投资组合的机会集是一条直线，与有效集重合。组合的标准差的等于组合内各证券标准差的加权平均值，即组合的标准差=60%×12%+40%×18%=14.4%，组合的期望报酬率=60%×10%+40%×20%=14%。
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