下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（）。

题目

A: 投资组合能分散大部分系统风险

B: 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，因此报酬最高

C: 一般情况下，随着加入投资组合的证券数量的增加，组合风险下降的速度越来越慢

D: 投资组合的总规模越大，风险就越小

单选题

答案解析

【考点】投资组合的风险与报酬
【解题思路】追问投资组合的风险与报酬
【具体解析】A选项，投资组合能分散大部分非系统风险，系统风险无法分散；
B选项，最小方差组合只是组合中方差最小（即风险最小）的组合，其报酬不一定最高或最低；
D选项，若进入投资组合的各证券相关系数都为1，风险并不会因此而降低，故选项C正确。

答案选 C