题目
下列说法正确的有( )

A: 看涨期权的价值上限是股价

B: 看涨期权的价值下限是股价

C: 在到期前看涨期权的价格高于其价值的下限

D: 股价足够高时,看涨期权价值线与最低价值线的上升部分逐步偏离

多选题
有疑问?求助专家解答吧。
添加老师咨询
下载会计APP
答案解析
【考点】金融期权价值的影响因素

【解题思路】掌握期权的价值变动

【具体解析】看涨期权是股票(标的物)涨上去赚钱,最好的情况是,到期日股价无限高,执行价格无限低,接近于0,看涨期权的价值最大≈股价,A正确;看跌、看涨期权价值=内在价值+时间溢价,时间溢价最小为0,所以看跌、看涨期权价值不会低于内在价值,所以看涨期权价值下限是其内在值,B错误;期权价值=内在价值+时间溢价,在到期日之前,时间溢价>0,所以在到期前看涨期权的价格高于其价值的下限(内在价值),C正确;因为股价越高,期权被执行的可能性越大,股价高到一定程度,执行期权几乎是可以肯定的,所以内在价值就比较大,因此期权价值主要是内在价值决定的,时间溢价的影响比较小,因此股价升高,期权的价值也会等值同步增加,因此期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近,D错误。所以选项AC正确。
答案选 AC
相关题目
猜你喜欢