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题目

下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的有（ ）。【改题意】

A: 股票的预期收益率与β值线性正相关

B: 无风险资产的β值为1

C: 资本资产定价原理既适用于单个证券，同时也适用于投资组合

D: 市场组合的β值为0

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答案解析
【解析】资本资产定价模型的表达式为：Ri=Rf+β（Rm-Rf）。
由上式可知，股票的预期收益率Ri与β值线性正相关，故A正确。
又由β值的计算公式βJ=rJM（δJ / δM）可知，因无风险资产的δJ 为0，所以，其β值为0，故B错误。
市场组合相对于它自己的δJ=δM，同时，相关系数为1，所以，市场组合相对于它自己的β值为1，故D错误。
资本资产定价原理既适用于单个证券，同时也适用于投资组合，故C正确。
答案选 BD
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