对于两种资产的投资组合，下列关于相关系数的表述中，错误的有（ ）。
A: 相关系数等于0时，不能分散任何风险
B: 相关系数等于1时，不能分散任何风险
C: 相关程度越小，分散风险的程度越小
D: 相关系数越大，分散风险的程度越小
相关系数为0时，可以分散部分非系统风险。所以选项A错误；相关系数为0～1之间，随着正相关程度的提高，分散风险的程度逐渐减少。相关系数为-1～0之间，随着负相关程度的提高，分散风险的程度逐渐增大。所以选项C错误。
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