下列关于证券市场线的说法中，不正确的有（ ）。
A: 证券市场线的斜率指的是β系数
B: 证券市场线的截距指的是无风险报酬率
C: 投资人的风险厌恶感越强，证券市场线的斜率越小
D: 证券市场线比资本市场线的前提宽松
证券市场线的斜率＝Rm－Rf，β系数是证券市场线的横坐标，由此可知，选项A的说法不正确；投资人的风险厌恶感越强，证券市场线的斜率越大，选项C错误，证券市场线适用于全部单项资产或资产组合（无论是否有效分散风险），资本市场线仅适用于已经有效分散风险的资产或资产组合，选项D的说法正确。
登录查看答案
