FRM考生在复习时,学会总结各章节知识点尤为重要,对提高分数非常有帮助。下面会计网为大家整理了证券公司信用风险管理的相关内容,来了解下吧。

FRM考试知识点

  证券公司信用风险管理如何理解?

  信用风险指的主要是由客户、债券发行人、交易对手、中介机构以及其他的一些与证券公司有业务往来的机构违约,从而造成证券公司的损失,被称之为信用风险,主要包含的风险类别有结算风险、直接信用风险、交易对手风险。风险管理指的也就是证券公司通过信用分析去研究有关的风险类型,然后确保作为交易的对方客户拥有履行合同的财务责任,证券公司信用风险管理的主要职责包含制定以及执行信用风险管理的相关政策和程序,不仅如此,必要时还是需要建立严格的信用授权制度,审阅交易对方的风险报告和信用报告等。

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  证券公司信用风险管理主要职责

  制定和执行信用风险管理的政策和程序,并建立严格的信用授权制度

  评估新的和现有交易对手的信用评级:审阅交易对手的风险报告,监察其风险状况及其风险承受能力

  分析新产品项目和涉及的信用风险;设立公司整体的信用风险限额:依据交易对手的信用级别和交易性质制订交易限额和其它限制

  一度量风险敞口:计算并监控交易对手或客户的敞口总额和扣除担保品后的敞口净额,这其中包括现有及潜在风险敞口

  标准交易协议的审核和签署:业务部门应与交易对手签署国际上认可的交易主协议(包括但不限于SDA、GMSLA、GMRA等主协议)

  安排信用强化:根据交易对手或交易产品的特点,采用信用强化的机制作为额外保障

  担保品管理:依交易对手的信用质量和交易性质,合理地设定充足的保证金额,及时获取担保品,并确保其价值在任何时候都足以补偿公司的信用风险。

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