题目

某公司打算运用6个月期的沪深300股价指数期货为其价值600万元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.2,当时的期货价格为400元,则该公司应卖出的期货合约数量为( )份。

A: 15

B: 27

C: 30

D: 60

单选题
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答案解析

本题考查股指期货最佳套期保值数量。买卖期货合约数=股票组合的价值/(期货价格× 合约大小)×β=6 000 000/(300 ×400) ×1.2=60。

答案选 D
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