下列两项证券资产的投资组合不能够降低风险的是（）。

题目

A: 两项证券资产的收益率完全负相关

B: 两项证券资产的收益率的相关系数等于0

C: 两项证券资产的收益率完全正相关

D: 两项证券资产的收益率不完全相关

单选题

答案解析

本题查证券资产组合的风险及衡量。当两资产的收益率完全负相关时，两资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除，这样的组合能够最大限度地降低风险，选A不符合题意；两证券资产收益率的相关系数等于0时，组合方差=单资产所占比例的平方×该资产标准差相加之和，即σP=w12σ12+w22σ22，选B不符合题意；两证券资产的收益率完全正相关时，两资产的风险完全不能抵消，选C符合题意；两证券资产的收益率不完全相关（即，相关系数≠1）时，能够降低组合风险，但并不是最大限度降低，选D不符合题意。

答案选 C