如果 A、B 两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（ ）。
A: 不能降低任何风险
B: 可以分散部分风险
C: 可以最大限度地抵消风险
D: 风险等于两只股票风险之和
如果 A、B 两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则表明两只股票的收益率彼此为完全正相关（相关系数为 1），完全正相关的投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。
登录查看答案
