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题目
某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（　）。

A: 该期权处于实值状态

B: 该期权的内在价值为2元

C: 该期权的时间溢价为3.5元

D: 买入一股该看跌股权的最大净收入为4.5元

单选题
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答案解析
对于看跌期权来说，资产现行市价高于执行价格时，处于“虚值状态”，故选项A不正确；对于看跌期权来说，资产现行市价高于执行价格时，内在价值等于零，故选项B不正确；时间溢价＝期权价格－内在价值＝3.5－0＝3.5（元），故选项C正确；买入看跌期权的净收入＝Max（执行价格－股票市价，0）＝Max（8－股票市价，0），由此可知，买入看跌期权的最大净收入为8元，故选项D不正确。
答案选 C
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