【多选题（2020（回忆版））】投资组合由证券 X 和证券 Y 各占50%构成。证券 X 的期望收益率12%，标准差12%，β 系数1.5。证券 Y 的期望收益率10%，标准差10%，β 系数1.3。下列说法中，正确的有（）。 - 注册会计师试题多选题

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【多选题（2020（回忆版））】投资组合由证券 X 和证券 Y 各占50%构成。证券 X 的期望收益率12%，标准差12%，β 系数1.5。证券 Y 的期望收益率10%，标准差10%，β 系数1.3。下列说法中，正确的有（）。

A: 投资组合的期望收益率等于11%

B: 投资组合的 β 系数等于1.4

C: 投资组合的变异系数等于1

D: 投资组合的标准差等于11%

多选题

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答案解析

投资组合的期望收益率=50%×12%+50%×10%=11%，投资组合的 β 系数=50%×1.5+50%×1.3=1.4。投资组合的变异系数=投资组合标准差/投资组合期望收益率，X 证券和 Y 证券的相关系数未知，无法计算投资组合的标准差及变异系数，C、D选项错误。

答案选 AB

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