【多选题（2016）】市场上有两种有风险证券 X 和 Y ，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。 - 注册会计师试题多选题

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【多选题（2016）】市场上有两种有风险证券 X 和 Y ，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。

A: X 和 Y 期望报酬率的相关系数是0

B: X 和 Y 期望报酬率的相关系数是-1

C: X 和 Y 期望报酬率的相关系数是1

D: X 和 Y 期望报酬率的相关系数是0.5

多选题

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答案解析

两种证券组成的投资组合，当相关系数等于1时，两种证券组合的风险是两者的加权平均值，但只要相关系数小于1，组合的风险都会小于两者的加权平均值。

答案选 ABD

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