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题目
【2016·多选题】市场上有两种有风险证券X和Y。下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有( )。

A: X和Y期望报酬率的相关系数是0

B: X和Y期望报酬率的相关系数是0.5

C: X和Y期望报酬率的相关系数是1

D: X和Y期望报酬率的相关系数是-1

多选题
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答案解析
如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，组合风险就会低于各资产加权平均风险。
答案选 ABD
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