【解析】无风险利率增加时，看涨期权执行价格的现值减小，看涨期权价值上升；股票价格上升时，看涨期权价值上升。因此股票价格和无风险利率与看涨期权价格呈同向变化，故选项A正确； 无风险利率增加时，看跌期权执行价格的现值减小，看跌期权的价值上升；股票价格上升时，看跌期权价值下降。因此股票价格和无风险利率与看跌期权价格呈反向变化，故选项B错误； 预期红利增加会使股价下降，使得看涨期权价值下降；看涨期权的执行价格上升时，看涨期权价值下降。因此执行价格和预期红利，与看涨期权反向变化，故选项C错误； 预期红利增加会使股价下降，使得看跌期权价值上升；看跌期权的执行价格上升时，看跌期权价值上升。因此执行价格和预期红利，与看跌期权同向变化，故选项D正确。