乙公司拟投资A、B两个证券，A证券的期望报酬率是8%，B证券的期望报酬率是10%，两个证券之间的相关系数为-0.4，下列相关表述中，错误的是（　　）。 - 注册会计师试题多选题

注册会计师试题

登录

题目

乙公司拟投资A、B两个证券，A证券的期望报酬率是8%，B证券的期望报酬率是10%，两个证券之间的相关系数为-0.4，下列相关表述中，错误的是（　　）。

A: 证券组合报酬率最低点是全部投资于A证券

B: 证券组合标准差最低点是全部投资于A证券

C: 该证券组合机会集是一条直线

D: 该证券组合不存在无效集

多选题

有疑问？求助专家解答吧。

添加老师咨询

下载会计APP

答案解析

两个证券之间的相关系数足够小，机会集曲线向左突出，会存在无效集，选项C、D错误；最小方差小于证券A的方差，所以证券组合标准差最低点不是全部投资于A证券，而是证券A和B按一定比例的组合，选项B错误；会出现最小方差组合，所以选项B、D不正确。只有相关系数等于1的时候，机会集才是一条直线，所以选项C错误

答案选 BCD

相关题目

1、乙公司拟投资A、B两个证券，A证券的期望报酬率是8%，B证券的期望报酬率是10%，两...

2、乙公司拟投资A.B两个证券，A证券的期望报酬率是8%，B证券的期望报酬率是10%，两...

3、乙公司拟投资A.B两个证券，A证券的期望报酬率是8%，B证券的期望报酬率是10%，两...

4、甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3，根据投资X和Y的...

5、甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3，根据投资X和Y的...

6、甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3。根据投资X和Y的...

7、甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3，根据投资X和Y的...

8、甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3，根据投资X和Y的...

9、甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3，根据投资X和Y的...

10、甲公司拟投资A.b两种证券，两种证券期望报酬率的相关系数为0.2，投资组合期望报酬率...