注册会计师试题
搜索
APP
登录
题目
乙公司拟投资A、B两个证券，A证券的期望报酬率是8%，B证券的期望报酬率是10%，两个证券之间的相关系数为-0.4，下列相关表述中，错误的是（ ）。
A: 证券组合报酬率最低点是全部投资于A证券
B: 证券组合标准差最低点是全部投资于A证券
C: 该证券组合机会集是一条直线
D: 该证券组合不存在无效集
多选题
有疑问？求助专家解答吧。
添加老师咨询
下载会计APP
答案解析
两个证券之间的相关系数足够小，所以会存在无效集，会出现最小方差组合，所以选项B、D不正确。只有相关系数等于1的时候，机会集才是一条直线，所以选项C错误
答案选 BCD
登录查看答案
相关题目
1、乙公司拟投资A、B两个证券，A证券的期望报酬率是8%，B证券的期望报酬率是10%，两...
2、乙公司拟投资A.B两个证券，A证券的期望报酬率是8%，B证券的期望报酬率是10%，两...
3、乙公司拟投资A.B两个证券，A证券的期望报酬率是8%，B证券的期望报酬率是10%，两...
猜你喜欢
期望报酬率和必要报酬率的区别
2022-06-30 11:52:06
2022年注册会计师《财务成本管理》真题回忆版
2022-08-29 12:23:57
债券是有价证券吗？债券的含义
2023-05-16 18:03:58
CMA会计学知识点：资本-资产定价模型（CAPM）
2022-02-23 09:55:35
证券从业资格证是永久的吗？
2021-10-31 22:34:05
2022税务师《财务与会计》练习题整理
2022-09-21 17:39:06
必要收益率怎么计算？
2022-05-30 15:28:14
总资产报酬率是怎样计算的？
2020-11-02 13:08:10
证券从业考试准考证打印流程是怎样的？
2021-12-28 07:25:12
什么是B字账户
2022-09-19 10:11:04
登录查看答案
