同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是（　）。 - 注册会计师试题单选题

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题目

同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是（　）。

A: 预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动

B: 预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨

C: 预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌

D: 预计标的资产的市场价格稳定

单选题

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答案解析

对敲策略分为多头对敲和空头对敲。同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同，采用的是空头对敲投资策略。它适用于预计标的资产的市场价格稳定的情况，最好是标的资产的市场价格不发生波动，买入期权的一方不行权，则卖出期权的一方白白得到卖出期权的期权费。故选项D正确。

答案选 D

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