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题目
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（ ）。

A: 曲线上的点均为有效组合

B: 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点

C: 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小

D: 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小

单选题
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答案解析
【考点】投资组合的风险与报酬
【解题思路】掌握投资组合的有效集与无效集
【具体解析】曲线上最小方差组合以下的组合是无效的，选项A错误；风险最小点是最小方差组合点，由于可能有无效集的存在，最小方差组合点与报酬率最低点不一定一致，选项B错误； 证券报酬率的相关系数越大，机会集曲线弯曲程度越小，风险分散效应越弱；证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散效应越强，选项C正确； 机会集曲线弯曲程度与相关系数大小有关，与标准差的大小无关，选项D错误。
答案选 C
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