下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（ ）。（2013年）
【答案】B
【解析】对于两种证券组合的机会集曲线，曲线上报酬率最低点不是最小方差组合点，最小方差组合点比组合中报酬率较低的那项资产的标准差还要小，所以，选项A错误；两种证券报醉率的相关系数越大，机会集曲线弯曲程度越小，所以，选项B正确；机会集曲线的弯曲程度主要取决于两种证券报醉率的相关系数，而不取决于两种证券报酬率的标准差的差异程度，所以，选项C错误；机会集曲线上的点包括有效组合和无效组合，所以，选项D错误。
登录查看答案
