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题目
当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（ ）。

A: 最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合

B: 最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合

C: 最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合

D: 最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

单选题
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答案解析
【考点】投资组合的风险与报酬
【解题思路】掌握资本市场线的含义
【具体解析】最有效的风险资产组合，和投资者的风险偏好无关（投资分离定理），选项A错误；当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，从无风险报酬率开始和原有效边界相切的直线为资本市场线，与原有效边界相切的点为M点，即为最有效的风险资产组合，选项BC错误；最有效风险资产组合是市场上所有风险证券以各自的市场价值为权重的加权平均组合，故选项D正确。
答案选 D
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