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题目
下列关于投资组合的说法中，错误的是（ ）。

A: 有效投资组合的期望报酬与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B: 证券市场线描述的是单项证券或证券投资组合必要报酬率和系统风险之间的关系

C: 当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值

D: 风险资产充分投资组合，该组合报酬率的标准差只取决于证券报酬率之间的协方差

单选题
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答案解析
投资组合中有两种证券时，组合的标准差不仅取决于两种证券各自的标准差，还取决于两者的协方差，除非两种证券报酬率的相关系数是1，否则，投资组合的标准差不是两种证券标准差的加权平均值。
答案选 C
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