注册会计师试题
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题目
下列关于投资组合的说法中，错误的是（ ）。

A: 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B: 用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C: 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

D: 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

单选题
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答案解析
【考点】投资组合的风险与报酬
【解题思路】掌握投资组合的风险与报酬
【具体解析】资本市场线和证券市场线都是描述资产的风险与收益之间的关系，选项A说法正确；市场均衡是资本资产定价模型成立的前提条件，选项B说法正确；当投资组合只有两种证券时，只有在相关系数等于1的情况下（即投资组合不能分散任何风险），组合收益率的标准差才等于这两种证券收益率标准差的加权平均数；如果相关系数小于1，则该组合收益率的标准差小于这两种证券收益率标准差的加权平均值，故选项C说法错误；当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差，而与各证券本身的方差无关，选项D说法正确。
答案选 C
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