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题目
下列关于期权投资策略的表述中，不正确的有（）。

A: 保护性看跌期权净损益的预期值会因为买入看跌期权费的存在而降低

B: 多头对敲可以锁定最高净收入和最高净损益

C: 多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本

D: 空头对敲是机构投资者常用的投资策略

多选题
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答案解析
【考点】期权的投资策略
【解题思路】掌握各个期权投资策略的特点及适用范围
【具体解析】保护性看跌期权是买股票加买看跌期权的组合，可以锁定最低净收入和最低净损益，但因为买入看跌期权费的存在，净损益的预期值也降低了，选项A正确；多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，无法锁定最高净收入和最高净损益，选项B错误;多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是股价没有变动，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本，选项C正确；抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略，选项D错误。
答案选 BD
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