下列关于股票期权投资策略的说法中，不正确的是（）。

题目

A: 多头对敲最坏的结果是损失了看涨期权和看跌期权的购买成本

B: 不管是保护性看跌期权还是抛补性看涨期权，都需要买入期权对应的标的股票

C: 对敲策略需要同时买入一只股票的看涨期权和看跌期权

D: 保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损失

单选题

答案解析

【考点】期权的投资策略

【解题思路】区别不同期权投资策略的特点及该投资组合构成

【具体解析】多头对敲最坏的结果是损失了看涨期权和看跌期权的购买成本，A正确；保护性看跌期权是指购买1股股票与买该股票的1股看跌期权组合，抛补性看涨期权是指购买1股股票与出售该股票的1股看涨期权组合，所以都需要买入期权对应的标的股票，B正确；多头对敲才是同时买入一只股票的看涨期权和看跌期权，空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，C错误；保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损失，D正确。所以C是正确的选项。

答案选 C