题目

甲公司股票当前市价33元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票,看涨期权每份市场价格5元,看跌期权每份市场价格4元,执行价格均为30元,到期日相同,如果到期日股票价格为32元,则抛补看涨期权的净损益是( )元。

A: -7

B: -5

C: 4

D: 2

单选题
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答案解析

抛补看涨期权是买入1股股票同时卖出该股票的1份看涨期权。由于到期日股价大于执行价格,其组合收入是执行价格,即30元;组合成本=33-5=28(元),组合净损益=30-28=2(元),选项D正确。


答案选 D
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