某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元。
【考点】金融期权价值的评估方法
【解题思路】掌握看涨期权——看跌期权平价定理的计算
【具体解析】欧式看涨期权和欧式看跌期权6个月后到期，年无风险利率为8%，所以半年利率=8%/2=4%，有：看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格的现值－标的股票价格＝10＋24.96/（1＋4%）－20＝14（元）。所以选项C正确。
登录查看答案
