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题目
某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（　）元。

A: 6

B: 6.89

C: 13.11

D: 14

单选题
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答案解析
对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列等式成立： 看涨期权价格C－看跌期权价格P＝标的资产价格S－执行价格现值PV（X）。所以看跌期权的价格P＝10－20＋24.96/（1＋8%/2）＝14（元），故选项D正确。
答案选 D
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