假设市场投资组合的收益率和方差是8%和0.09，无风险报酬率是4%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为（）。 - 注册会计师试题单选题

注册会计师试题

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题目

假设市场投资组合的收益率和方差是8%和0.09，无风险报酬率是4%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为（）。

A: 5.4%

B: 5.2%

C: 5.0%

D: 4.8%

单选题

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答案解析

【考点】资本资产定价模型
【解题思路】掌握资本资产定价模型
【具体解析】
市场投资组合报酬率的标准差=0.09^（1/2）=0.3，
该股票报酬率的标准差=0.04^（1/2）=0.2，
贝塔系数=0.3×0.2／0.3=0.2，
该种股票的必要报酬率=4%+0.2×（8%-4%）=4.8%，故选项D正确。

答案选 D

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