某股票要求的收益率为16%，收益率的标准差为32%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.3，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是8%，假设处于市场均衡状态，则该股票的贝塔系数和市场风险收益率分别为（）。 - 注册会计师试题单选题

注册会计师试题

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题目

某股票要求的收益率为16%，收益率的标准差为32%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.3，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是8%，假设处于市场均衡状态，则该股票的贝塔系数和市场风险收益率分别为（）。

A: 1.25；14%

B: 1.2；10%

C: 1.25；10%

D: 1.2%；14%

单选题

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答案解析

【考点】资本资产定价模型
【具体解析】掌握资本资产定价模型
【解题思路】 β=0.3×32%／8%=1.2，
由：Rf+1.2×（14%-R f）=16%，
得：Rf=4%，
市场风险收益率=14% - 4%=10%，故选项B正确。

答案选 B

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