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下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。
A: β系数可以为负数
B: β系数是影响证券收益的唯一因素
C: 投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D: β系数反映的是证券的系统风险
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答案解析
【考点】资本资产定价模型-投资组合的β系数
【解题思路】熟悉资本资产定价模型的公式及含义
【具体解析】根据β系数的计算公式，β系数符号取决于相关系数符号，相关系数在-1至＋1之间取值，β系数可以为负数，选项A正确；根据资本资产定价模型，影响证券报酬率的因素包括无风险报酬率、市场组合平均报酬率和贝塔系数，选项B错误；投资组合的β系数等于各单项资产的β系数的加权平均数，投资组合的β系数不一定会比组合中任一单个证券的β系数低，选项C错误；β系数反映的是证券的系统性风险，选项D正确。
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