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题目
假设其他因素不变，下列各项会引起欧式看跌期权价值增加的有（　 ）。

A: 执行价格提高

B: 到期期限延长

C: 股价波动率加大

D: 无风险利率增加

多选题
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答案解析
看涨期权的执行价格越高，其价值越小。看跌期权的执行价格越高，其价值越大，所以A是答案。股价波动率加大，看涨看跌期权的价值都增加，所以C是答案。较长的到期期限未必增加欧式期权价值，选项B排除。无风险利率增加会降低执行价格现值，导致看跌期权价值下降，选项D排除。
答案选 AC
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