题目

假设其他因素不变,下列各项中会引起欧式看跌期权价值下降的是( )。


A: 到期期限缩短

B: 执行价格提高

C: 无风险利率增加

D: 股价波动率加大

单选题
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答案解析

欧式看跌期权,到期期限和期权价值关系不确定。执行价格提高,看跌期权价值增加。无风险利率增加,看跌期权价值下降。股价波动率加大,看跌期权价值增加。


答案选 C
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