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题目

如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则由其组成的投资组合（ ）。

A: 风险等于两只股票各自风险的和

B: 不能降低任何风险

C: 能够分散部分风险

D: 能够最大限度地抵销风险

单选题
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答案解析
【解析】如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则这两只股票收益率的相关系数为-1，即完全负相关；完全付相关的两只股票所构成的投资组合能够最大限度地抵销风险。
答案选 D
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