甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%，证券X的报酬率和证券Y的报酬率完全正相关。下列说法中，错误的是（ ）。
两种证券组成投资组合，组合的期望报酬率是组合内证券期望报酬率的加权平均值。两种证券报酬率完全正相关，组合的标准差是组合内两种证券标准差的加权平均值。变异系数=标准差÷期末报酬率，组合的变异系数不是组合内证券变异系数的加权平均值，C选项错误。β系数反映系统风险，组合的系统风险是组合内证券系统风险的加权平均值。
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