【单选题（2013）】某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元 - 注册会计师试题单选题

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【单选题（2013）】某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元

A: 6.89

B: 13.11

C: 14

D: 6

单选题

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答案解析

根据买卖权平价定理，看涨期权价格+执行价格现值=股票现行市价+看跌期权价格，即：10+(24.96)/(1+4%) =20+看跌期权价格，看跌期权价格=14元。

答案选 C

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