某股票的现行价格为30元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的的执行价格均为20元，都在3个月后到期。年无风险利率为12%，如果看跌期权的价格为15元，则看涨期权的价格为（）元。 - 注册会计师试题单选题

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题目

某股票的现行价格为30元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的的执行价格均为20元，都在3个月后到期。年无风险利率为12%，如果看跌期权的价格为15元，则看涨期权的价格为（）元。

A: 27.14

B: 25

C: 15

D: 25.58

单选题

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答案解析

与ID:772488题目考点相同
根据看涨期权—看跌期权平价定理：C-15=30-20/（1+3%），解得C=25.58元；故选项D正确。

答案选 D

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