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题目
关于布莱克－斯科尔斯期权定价模型的法中，正确的有（　）。

A: 影响因素包括股票报酬率的方差

B: 影响因素包括期权的执行价格

C: 在期权寿命期内，需要考虑股利发放

D: 模型适用于看涨期权

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答案解析
根据布莱克—斯科尔斯期权定价模型的公式可知，影响期权价值的因素有：标的股票的当前价格；标准正态分布中离差小于d的概率；期权的执行价格；无风险利率；期权到期日前的时间(年)；股票报酬率的方差，故选项A、B正确；选项C的说法不正确，BS模型在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配；选项D的说法不正确，BS模型仅适用于欧式看涨期权。
答案选 AB
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10、布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（ ）。
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