下列关于布莱克——斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确的是（ ）
A: 未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B: 看涨期权只能在到期日执行
C: 股票或期权的买卖没有交易成本
D: 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
【考点】布莱克——斯科尔斯模型
【答案】A
【解折】选项A是二叉树期权定价模型的一个假设。
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