如果有两个证券，它们收益率的变化方向、变化幅度都一样，则（ ）。
A: 可以分散部分风险
B: 可以分散全部风险
C: 不能分散任何风险
D: 风险的大小等于两个证券风险之和
【考点】投资组合风险与报酬-相关性对风险的影响【解题思路】掌握单项投资的风险与报酬【具体解析】收益率的变化方向，变化幅度都一样，说明其相关系数是1，则不能分散任何风险，故选项C正确。
登录查看答案
