如果有两个证券，它们收益率的变化方向、变化幅度都一样，则（ ）。
A: 可以分散部分风险
B: 可以分散全部风险
C: 不能分散任何风险
D: 风险的大小等于两个证券风险之和
【考点】投资组合的风险与报酬【解题思路】证券报酬率之间的相关系数越小，风险分散效应越强。相关系数=1的证券组合，不具有风险分散化效应。
【具体解析】收益率的变化方向，变化幅度都一样，说明其相关系数是1，则不能分散任何风险，选项C正确。
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