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题目
【2020·单选题】市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；看涨期权每份价格5元，看跌期权每份价格3元；执行价格均为60元，到期日相同。如果到期日股票价格为64元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是（ ）元。

A: -8

B: -4

C: 4

D: 8

单选题
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答案解析
到期日股价为64元大于执行价格60元，说明看涨期权行权，看跌期权不行权，投资组合的净损益=（64-60）-5-3=-4（元），选项B正确。
答案选 B
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