假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化，该股票的现行市场价值为69美元，该投资者可以通过同时购买到期期限为3个月，执行价格为70美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元，看跌期权的成本为3美元。如果股票价格保持69美元不变，则该策略可获利（）美元。
到期时股票价格为69美元，执行看跌期权，盈利1美元，放弃执行看涨期权。购买期权成本为4+3=7美元。因此总盈利为1-7=-6（美元）。
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