假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化，该股票的现行市场价值为69美元，该投资者可以通过同时购买到期期限为3个月、执行价格为70美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元，看跌期权的成本为3美元。如果股票价格跳跃到90美元，则该策略可获利（）美元。
当股票价格为90美元时，执行看涨期权，获利90-70=20美元，放弃看跌期权，再减去期权费（成本），所以总策略获利20-（4+3）=13美元。
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