某投资者进入期权市场投资, 假定某股票现价为32美元,如果该投资者认为这以后的3个月中股票价格不会发生重大变化,现在3个月看涨期权市场价格如下:
投资者利用以上信息进行金融期权套利。根据上述资料,回答以下问题:
构造蝶式价差期权套利组合的成本是()美元。
A: -2
B: 0
C: 2
D: 4
本题考查金融期权。蝶式价差套利的组合构造:(1)购买一个执行价格为25美元的看涨期权;(2)购买一个执行价格为35美元的看涨期权;(3)出售两个执行价格为30美元的看涨期权。因此,构造这个蝶式价差套利的成本=10+4-2×6=2美元。