G公司是天然气生产企业，新冠疫情开始以后，投资者小李认为北半球的暖冬，加上天然气供过于求，又受到疫情影响，工业用气需求会下滑，因此不看好2020年天然气价格，认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元。小李同时购买了到期期限为6个月，执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元，看跌期权成本为10美元。根据以上资料，回答下列问题：如果到期时股票价格为75美元，则小李的盈利为（）美元。

题目

G公司是天然气生产企业，新冠疫情开始以后，投资者小李认为北半球的暖冬，加上天然气供过于求，又受到疫情影响，工业用气需求会下滑，因此不看好2020年天然气价格，认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元。小李同时购买了到期期限为6个月，执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元，看跌期权成本为10美元。根据以上资料，回答下列问题：
如果到期时股票价格为75美元，则小李的盈利为（）美元。

A: 2

B: 3

C: -2

D: -3

不定项选择题

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答案解析

本题考查看涨期权和看跌期权的套利。购买两个期权共计花费18美元；如果到期时股票价格为75美元，现行市场价格小于执行价格，执行看跌期权，收益为95-75=20（美元），放弃看涨期权（收益为0美元）。小李的盈利为：20+0-18=2（美元）。

答案选 A