下列关于β系数的表述中，正确的有（）。

题目

下列关于β系数的表述中，正确的有（）。

A: β系数越大，表明系统性风险越小

B: β系数越大，表明非系统性风险越大

C: β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高

D: 单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响

E: 投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

多选题

答案解析

由于单项资产的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。β系数越大，表明系统性风险越大，所以选项A、B不正确。βi=COV（Ri，Rm）/σ2m，可以看出β系数与市场组合风险反向变动，所以选项D不正确。

答案选 CE

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